Начальная (или как Ясна ее называет - Стартёр), действительно, не меняет обои. Однако, никто не мешает открыть проводник и в строчке адреса указать каталог "%windir%\web\wallpaper\windows\" (либо дойти до него пошагово), и там заменить картинку img0.jpg на свою.